В плане "поведения иммигранта" это никак потому что обе визы не иммиграционные.
Я не вполне понимаю зачем Вам ехать в Канаду или вообще куда-то ехать, чтобы получить J-1. Статус Вы можете получить в штатах никуда не выезжая, а штамп в паспорт получите в России если захотите туда поехать. Пытаться получить визу в Канаде или любой другой стране сильно не рекомендуется потому, что если не получите, то в штаты уже не вернетесь.